Significado de liquidez de forex

Desbloquear os benefícios da liquidez no Forex Trading.

Posicionamento Negociação com base em configurações técnicas, Gerenciamento de risco e & amp; Psicologia Trader.

Resumo do artigo: A liquidez do Forex é confusa para o novo operador. Como pode um mercado ser aparentemente volátil e líquido ao mesmo tempo? Este artigo será uma cartilha para entender exatamente isso.

Como se inicia na negociação forex, um dos primeiros benefícios que eles provavelmente ouvirão é quanto de liquidez o mercado de câmbio oferece sobre outros mercados. Os números mais recentes são de aproximadamente US $ 4 trilhões em volume diário, de acordo com o Bank of International Settlements. Mas o que isso significa para você e sua negociação?

Por que você deve se preocupar com a liquidez?

Pergunte a alguém durante a crise de crédito de 2008 que estava tentando vender sua casa quais são os benefícios da liquidez? Ou talvez um corretor de ações que esteja do lado errado de um negócio quando é anunciado que as ações que estão vendendo em bolsa estão sendo compradas por uma empresa muito maior a um prêmio no pregão depois da hora. Essas pessoas estavam em uma fortaleza financeira porque não podiam sair do comércio quando queriam e estavam sujeitas a condições ilíquidas no mercado.

A liquidez, por definição, é a capacidade de um item valorizado ser transferido para moeda sob demanda. Quando você está negociando moedas ou câmbio, você está negociando um mercado que é, por si só, líquido. No entanto, você está negociando com base na liquidez disponível de instituições financeiras que o colocam dentro ou fora do negócio de sua escolha.

Quais são os sinais de liquidez & amp; Iliquidez?

Do ponto de vista de um comerciante, um mercado sem liquidez terá movimentos ou lacunas caóticos porque o nível de compra ou venda de volume em qualquer momento pode variar muito. Um mercado altamente líquido também é conhecido como mercado profundo ou mercado suave, e a ação dos preços também é suave. A maioria dos traders precisa e deveria exigir um mercado líquido, porque é muito difícil administrar o risco se você está do lado errado de uma grande jogada em um mercado sem liquidez.

Aprenda Forex: Ilíquido vs. Mercado Líquido.

Índice FTSE 100 - Mercados de Ações São Propensos a Lacunas.

(Criado por Tyler Yell)

Forex tem muitos provedores de liquidez ao redor do relógio.

(Criado por Tyler Yell)

Um mercado que negocia 24 horas por dia, como o mercado cambial, é considerado mais líquido porque você pode entrar ou sair de uma negociação a seu critério. Um mercado que só transaciona por uma fração do dia, como o mercado acionário dos EUA ou a Bolsa de Futuros, seria condensado em um mercado mais fraco, porque o preço pode saltar se as notícias da noite se manifestarem contra as expectativas da multidão.

Existem lacunas ao negociar Forex?

Lacunas no Forex variam em comparação com outros mercados. No entanto, as lacunas de arroz p podem ocorrer no Forex se um anúncio de taxa de juros ou outro anúncio de notícias de alto impacto for contra as expectativas. Além disso, as lacunas podem ocorrer na abertura da semana no domingo à tarde nos EUA, se houver uma notícia no fim de semana, mas no geral, as lacunas no Fo rex são geralmente inferiores a 0%. 5 0 de valor de uma moeda e ordens podem ser enviadas para execução sempre que o mercado estiver aberto e você será preenchido assim que o provedor de liquidez tiver um preço para você.

Tempos diferentes do dia oferecem quantidades variáveis ​​de liquidez.

Se você é um comerciante de curto prazo ou scalper, você deve estar ciente de como a liquidez no Forex varia através do dia de negociação. Há menos horas ativas, como a sessão asiática, que geralmente é limitada por intervalos e mais fácil de operar do ponto de vista da especulação. As principais sessões de mercado em movimento, como a sessão de Londres e a sessão dos EUA, são mais propensas a fugas e movimentos percentuais maiores no dia.

A hora do dia em que é provável que você veja os maiores movimentos é a sessão matutina dos EUA, porque ela se sobrepõe à sessão Europa / Londres, que sozinha representa aproximadamente 5 0% + do volume global diário total. A sessão dos EUA sozinha representa cerca de 20% e na tarde dos EUA, muitas vezes você verá uma queda acentuada em movimentos agressivos, exceto quando o Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC) sai com um anúncio surpresa que é apenas algumas vezes por mês.

Se você é novo no mercado forex ou talvez você & rsquo; vindo de um mercado menos líquido, você será agradavelmente surpreendido pela liquidez. Você será capaz de negociar o tempo todo e a liquidez que fornece ações de preço suave faz uma boa análise técnica. Seja qual for o seu terreno de volta, a construção de um plano de negociação neste mercado pode estar de acordo com você e sua disponibilidade muito melhor do que a maioria dos mercados.

--- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação.

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Definição.

No mercado Forex, a liquidez diz respeito à capacidade de um par de moedas ser comprado e vendido sem causar mudanças significativas em sua taxa de câmbio. Um par de moedas é dito ter alto nível de liquidez quando é facilmente comprado ou vendido e há uma quantidade significativa de atividade de negociação para esse par.

Termos relacionados.

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A intervenção cambial ocorre quando um banco central ou mais compra (ou vende) uma moeda no estrangeiro.

Um índice que mede a mudança no preço de uma cesta representativa de bens e serviços, como alimentos.

Existem muitos estilos diferentes de negociação que podem ser usados ​​na negociação de câmbio. Estilos de Forex fazem.

O dia de negociação com o mercado de câmbio é, de certa forma, muito diferente do que em outros mercados, em.

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Liquidez e o mercado de câmbio.

O mercado cambial (forex) é frequentemente descrito como o mercado financeiro mais líquido do mundo, e isso é verdade. Mas isso não significa que as moedas não estão sujeitas a condições variáveis ​​de liquidez que os operadores de moeda precisam ter em mente.

A liquidez refere-se à quantidade de juros de mercado (o número de operadores ativos e o volume total de negociação) presentes em um determinado mercado em um determinado momento. Do ponto de vista de um comerciante individual, a liquidez é geralmente experimentada em termos da volatilidade dos movimentos de preços. Um mercado altamente líquido tenderá a ver os preços se movendo muito gradualmente e em incrementos menores. Um mercado menos líquido tenderá a ver os preços se moverem mais abruptamente e em incrementos maiores de preço.

A liquidez do mercado Forex irá variar ao longo de cada dia de negociação, à medida que os centros financeiros globais abrem e fecham nos respetivos fusos horários. A liquidez reduzida é evidente pela primeira vez durante o pregão asiático. Dados japoneses ou comentários de autoridades podem provocar uma reação maior do que o esperado ou mais persistente, simplesmente porque há menos interesse comercial para contrabalançar o movimento direcional sugerido pelas notícias.

As condições de liquidez de pico estão em vigor quando os mercados europeu e de Londres estão abertos, sobrepondo-se às sessões asiáticas nos mercados matutino e norte-americano na tarde europeia. Após o fechamento do pregão europeu, a liquidez cai drasticamente no que é comumente chamado de mercado da tarde de Nova York.

Durante esses períodos de liquidez reduzida, as taxas de câmbio estão sujeitas a movimentos de preços mais repentinos e voláteis. O catalisador pode ser eventos noticiosos ou rumores, e a liquidez reduzida faz com que os preços reajam mais abruptamente do que seria o caso durante períodos mais líquidos.

Não há como prever com certeza como os movimentos de preços se desenvolverão em períodos relativamente ilíquidos, e esse é o ponto final em termos de risco. A linha inferior é que se você mantiver uma posição no mercado durante períodos de liquidez fina, você está exposto a um aumento do risco de uma ação de preço mais volátil.

A liquidez também é reduzida por feriados de mercado em vários países e períodos sazonais de interesse de mercado reduzido, como o final do verão e em torno dos feriados de Páscoa e Natal.

Normalmente, as sessões de férias resultam em volatilidade reduzida à medida que os mercados sucumbem à inércia e permanecem confinados a intervalos. Os riscos também aumentam para breakouts repentinos e grandes inversões de tendência. Os especuladores agressivos, como os fundos de hedge, exploram a liquidez reduzida para empurrar os mercados para além dos pontos-chave técnicos, o que força outros participantes do mercado a responder tardiamente, impulsionando a fuga ou a reversão ainda mais. Quando o feriado acabou, o mercado pode ter movido várias centenas de pontos e estabelecido uma direção totalmente nova.

Só porque você está aproveitando um fim de semana prolongado ou férias de verão em agosto, não significa que você não esteja exposto ao risco inesperado de uma maior volatilidade nos mercados de férias. Você é & # 8212; e você precisa fatorar as condições de liquidez em seu plano de negociação geral.

Forex Mecânico

Negociação no mercado de câmbio usando estratégias de negociação mecânicas.

Liquidez no Forex, Parte No.1: O que significa e porque é importante.

A liquidez no mercado nada mais é do que o & quot; água & # 8221; No exemplo acima, é a quantidade de volume trocada de um determinado instrumento em um determinado período de tempo. Quando há alta liquidez, há muito volume sendo trocado e quando há baixa liquidez, há pouco volume sendo trocado. Quando temos muito volume, as pessoas podem entrar e sair do mercado com facilidade (já que há sempre um comprador para cada vendedor e vice-versa), enquanto quando há baixa liquidez, o mercado fica "preso". como as pessoas têm que lutar para entrar ou sair de suas posições. Quando há baixa liquidez, você também recebe movimentos de preços mais severos, já que uma pessoa que detém uma posição pode ser forçada a mudar drasticamente o preço da oferta para corresponder ao que a outra ponta finaliza. que é muito escasso & # 8211; quer. Assim, enquanto sob alta liquidez as trocas são fáceis e rápidas, sob baixos níveis de liquidez os preços se movimentam de maneira mais errática, já que os preços oferecidos e aceitos tendem a apresentar maiores diferenças entre eles. As consequências para o pequeno comerciante são a imprevisibilidade e a disseminação do spread, enquanto que para os grandes participantes as consequências não são principalmente conseguir entrar ou sair de posições devido à falta de capacidade de troca disponível.

A liquidez no mercado cambial é extremamente difícil de ler e estudar, uma vez que o mercado não possui uma central de câmbio, mas é administrado a uma ampla variedade de bancos em todo o mundo, de forma indireta. O volume de um determinado contrato que foi trocado durante um certo período de tempo, portanto, torna-se difícil de ler, pois depende do provedor específico de que você está falando. Mesmo que o mercado seja elogiado por ser extremamente líquido e enorme, o fato é que isso só é verdade se você puder acessar a todos os & # 8211; ou muito & # 8211; de provedores de liquidez (bancos). Se você se limitar a apenas alguns, verá que a liquidez à qual você tem acesso não está nem perto dos trilhões de dólares que as pessoas falam.

Quando vamos negociar o mercado de câmbio, é importante conhecer os níveis de liquidez dos instrumentos que queremos negociar, uma vez que os pares de moeda com maior liquidez tendem a ser mais fáceis de negociar & # 8221; já que mostram mais ineficiências características do comportamento da multidão, enquanto instrumentos com baixa liquidez tendem a mostrar uma caminhada mais aleatória, muito mais característica do comportamento individual do investidor. Portanto, instrumentos que são muito líquidos tendem a ser mais fáceis de explorar usando sistemas de negociação mecânicos, enquanto aqueles que não tendem a ser muito mais difíceis de negociar. No entanto, à medida que os prazos aumentam, a liquidez começa a se tornar um fator menos importante e as ineficiências baseadas em multidões ainda surgem. Essa é a principal razão pela qual você deve procurar estratégias baseadas em prazos maiores e indicadores de períodos mais longos ao tentar projetar sistemas para instrumentos ilíquidos.

No post de amanhã discutirei um pouco mais sobre os aspectos internos da liquidez no mercado cambial, discutirei algumas das publicações atualmente disponíveis sobre o assunto em economia e as características de liquidez de diferentes pares de moedas. Se, no entanto, quiser saber mais sobre negociação automatizada e como pode também começar a conceber e programar os seus próprios sistemas com base em estratégias realistas e sólidas, considere a compra do meu ebook sobre negociação automatizada ou junte-se à Asirikuy para receber todos os benefícios de compra de e-books, atualizações semanais Verifique as contas ao vivo que estou executando com vários consultores especializados e entrar no caminho para o sucesso a longo prazo no mercado forex usando sistemas automatizados de negociação. Espero que tenham gostado do artigo!

Provedor de liquidez.

Um provedor de liquidez conecta muitos corretores e traders, aumentando a liquidez do mercado conjunto. Uma maior liquidez é desejável para todos, uma vez que reduz o spread e, portanto, o custo de negociação.

Especialmente os corretores de processamento direto (STP) muitas vezes tentam se conectar a muitos provedores de liquidez para melhorar sua própria liquidez e preços oferecidos.

Provedores de liquidez são frequentemente grandes bancos e outras instituições financeiras. Na negociação forex, o maior provedor de liquidez do mundo é o Deutsche Bank, também conhecido como banco líder de varejo e investimento.

Discuta a liquidez oferecida por vários corretores em nossos fóruns:

O que é "liquidez"?

A liquidez descreve o grau em que um ativo ou título pode ser rapidamente comprado ou vendido no mercado sem afetar o preço do ativo.

A liquidez do mercado refere-se à medida em que um mercado, como o mercado acionário de um país ou o mercado imobiliário de uma cidade, permite que os ativos sejam comprados e vendidos a preços estáveis. O dinheiro é considerado o ativo mais líquido, enquanto o imobiliário, a arte e os objetos colecionáveis ​​são relativamente ilíquidos.

A liquidez contábil mede a facilidade com que um indivíduo ou empresa pode cumprir suas obrigações financeiras com os ativos líquidos disponíveis para eles. Existem vários índices que expressam a liquidez contábil destacada abaixo.

Ativo Líquido.

Rácios de liquidez.

Ativos correntes.

Rácio de activos de caixa

QUEBRANDO 'Liquidez'

O dinheiro é considerado o padrão de liquidez, porque pode ser convertido de maneira mais rápida e fácil em outros ativos. Se uma pessoa quer um refrigerador de US $ 1.000, o dinheiro é o ativo que pode ser mais facilmente usado para obtê-lo. Se essa pessoa não tiver dinheiro, mas uma coleção de livros raros avaliada em US $ 1 mil, é improvável que encontre alguém disposto a trocar a geladeira por sua coleção. Em vez disso, ele / ela terá que vender a coleção e usar o dinheiro para comprar a geladeira. Isso pode ser bom se a pessoa pode esperar meses ou anos para fazer a compra, mas poderia apresentar um problema se a pessoa tivesse apenas alguns dias. Ele / ela pode ter que vender os livros com desconto, em vez de esperar por um comprador que esteja disposto a pagar o valor total. Livros raros são um exemplo de um ativo ilíquido.

Liquidez de Mercado.

No exemplo acima, o mercado de refrigeradores em troca de livros raros é tão ilíquido que, para todos os efeitos, ele não existe. O mercado de ações, por outro lado, é caracterizado por maior liquidez de mercado. Se uma bolsa tem um volume elevado de comércio que não é dominado pela venda, o preço que um comprador oferece por ação (o preço da oferta) e o preço que o vendedor está disposto a aceitar (o preço de venda) estarão próximos uns dos outros. Os investidores, então, não terão que desistir de ganhos não realizados para uma venda rápida. Quando o spread entre os preços de compra e venda aumenta, o mercado torna-se mais ilíquido. Mercados de imóveis são geralmente muito menos líquidos do que os mercados de ações.

Liquidez Contábil.

Para uma entidade, como uma pessoa ou uma empresa, a liquidez contábil é uma medida da capacidade de saldar as dívidas à medida que elas vencem. No exemplo acima, os ativos do coletor de livros raros são relativamente ilíquidos e provavelmente não valeriam seu valor total de US $ 1.000 em uma pitada. Em termos práticos, a avaliação da liquidez contábil significa a comparação de ativos líquidos com passivos circulantes ou obrigações financeiras com vencimentos em um ano. Há uma série de índices que medem a liquidez contábil, que diferem em quão estritamente definem "ativos líquidos".

O rácio actual é o rácio mais simples e menos rigoroso. Os ativos atuais são aqueles que podem ser convertidos em dinheiro em um ano.

Taxa atual = Ativo Circulante / Passivo Circulante.

O teste de ácido ou relação rápida é um pouco mais rigoroso. Exclui estoques e outros ativos circulantes, que não são tão líquidos quanto caixa e equivalentes de caixa, contas a receber e investimentos de curto prazo.

Índice de Teste de Ácido = (Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos de Curto Prazo + Contas a Receber) / Passivo Circulante.

Uma variação da taxa de teste de ácido simplesmente subtrai o estoque dos ativos atuais, tornando-o um pouco mais generoso:

Relação de Teste de Ácido (Var) = (Ativo Circulante - Inventários) / Passivo Circulante.

O índice de caixa é o mais exato dos índices de liquidez, excluindo as contas a receber, assim como os estoques e outros ativos circulantes. Mais do que a razão atual ou taxa de teste de ácido, avalia a capacidade de uma entidade de permanecer solvente no caso de uma emergência. Mesmo empresas altamente lucrativas podem ter problemas se não tiverem liquidez para reagir a eventos imprevistos.

Índice de Caixa = (Caixa e Equivalentes de Caixa + Investimentos de Curto Prazo) / Passivo Circulante.